Volumen Gleit Durchschnitt Technische Analyse

Technische Analyse, Studien, Indikatoren: VMA (Volume Moving Averages) MarketVolume17439s Technologie der Anzeige und Präsentation von Intraday-Volumen und Volumen basierte technische Indikatoren ist durch Urheberrechtsgesetz und Patent geschützt. Die unbefugte Verteilung oder Vervielfältigung von proprietären Technologien wird nach dem Gesetz möglichst weitgehend verfolgt. Über: Über grundlegende technische Indikatoren und Studien in der technischen Analyse und auf Aktien-Charts verwendet. Beschreibung Ein Volumen gleitender Durchschnitt (VMA) repräsentiert das durchschnittliche Volumen, das über einen bestimmten Zeitraum erzeugt wird. Beispielsweise repräsentiert eine 9-Perioden-VMA das durchschnittliche Volumen, das in den letzten 9 Perioden erzeugt wurde, einschließlich der vorliegenden Bar. Die Volumina Moving Average Simple (VMAs) - das durchschnittliche Volumen über eine bestimmte Anzahl von Perioden Das Volume Moving Average Exponential (VMAe) - gilt für Wägefaktoren, um die Verzögerung bei einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Technische Analyse VMAs werden verwendet, um Volumenänderungen im Laufe der Zeit zu beobachten und eine Glättungseffekt auf kurzfristige Volumenspitzen zu haben. Eine steigende VMA zeigt an, dass eine größere als übliche Anzahl von Aktien die Hände gewechselt hat - aus welchem ​​Grund auch immer (gierige Käufer, Panikverkäufer usw.). Signifikante Volumenstöße gehen oft den Trendumkehrungen auf den Indizes voraus. Je höher ein VMA39s-Periode ist, desto mehr wird es dazu neigen, Volumenspitzen zu glätten. Auf diese Weise wird die Verwendung eines Hochperioden-VMA dafür sorgen, dass nur die größeren Volumenstöße reflektiert werden. Längerfristige VMAs - auch als langsame VMAs bezeichnet - werden verwendet, um langfristige Überspannungen in der Volumenproduktion hervorzuheben. Wenn es bedeutend genug ist, gehen solche Volumenstöße oftmals vor langfristigen Trendumkehrungen auf einem Index vor. Kürzere VMAs - auch als schnelle VMAs bezeichnet - werden verwendet, um kürzere Volumenstöße hervorzuheben, die oft kurzfristigen Trendumkehrungen vorausgehen. Unten, wir haben eine Aktie Chart, wo schnelle und langsame Volumen bewegte Mittelwerte auf SPY Lager Volumen angewendet. Der Vergleich dieser beiden VMAs hilft, Perioden zu erkennen, wenn ein Sicherheitsvolumen unter oder über seinem längerfristigen durchschnittlichen Volumen liegt. Während es viele volumenbasierte technische Indikatoren gibt, die VMAs in ihren Berechnungen verwenden, erlaubt sogar eine einfache visuelle Analyse von zwei Volumenbewegungsdurchschnitten, um Perioden von abnormer Handelstätigkeit zu sehen, die gewöhnlich durch Panikverkauf oder gierigen Kauf verursacht werden und die normalerweise am Ende festgestellt werden Von up-Trends und Down-Trends respektvoll. Abbildung 1: SPY-Aktie mit Volumen-MAs Formel und Berechnungen Volumen Umzugsmittel wird als Durchschnitt der Volumenablesung über einen bestimmten Zeitraum berechnet: VMA-Volumen (1) Volumen (2). Volumen (n-1) Volumen (n) n Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, ausgestrahlt, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. 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Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie zu ihren Gunsten arbeiten wird. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art variieren, wie sie berechnet werden, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt gleich. Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten gelegt werden. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es dauert einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der bei der Berechnung verwendeten Preise. Zum Beispiel werden in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise durch die Erhöhung der Zahl zu reagieren Der bei der Berechnung verwendeten Perioden. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe den gleichen Einfluss auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von sich bewegenden Mitteln führten. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der am wenigsten verbreitete der drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu adressieren. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum annimmt und sie durch die Position des Datenpunktes multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl der Perioden dividiert. Zum Beispiel wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern um vier und so weiter multipliziert, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und gilt als wesentlich effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie tun. Das Wichtigste an den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass es besser auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als ein 15-Perioden-SMA. Dieser leichte Unterschied scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es die Rückkehr beeinflussen kann. Wichtige Verwendungswege von gleitenden Durchschnitten Durchgehende Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützung und Widerstandswerte einzurichten. Durchgehende Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu erkennen, ob sich eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt nach oben geht und der Preis darüber liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem unten stehenden Preis verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Die Verschiebung der durchschnittlichen Trendumkehrungen erfolgt auf zwei Arten: Wenn sich der Preis durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch bewegte durchschnittliche Übergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt geht. Zum Beispiel, wenn der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen durchquert. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt übergeht, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis beginnen wird zuzunehmen. Sind die bei der Berechnung verwendeten Perioden relativ kurz, z. B. 15 und 35, so könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (zB 50 und 200), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverlagerung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg, um die Durchschnitte zu nutzen, ist die Identifizierung von Unterstützungs - und Widerstandsniveaus. Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vorrat zu sehen, der fiel, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnittes trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend umgekehrt wird. Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt ist. Durchgehende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug, um den Trend in einer Sicherheit zu analysieren. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstandspunkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage - und 10-Tage-Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt wird als ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Tag durchschnittlich zwei Wochen. Durchgehende Mittelwerte helfen technischen Händlern, etwas von dem Lärm zu glätten, das in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, schauen Sie sich einige andere Techniken zur Bestätigung der Preisbewegung und Muster. Volume-gewichtete Exponential Moving Average (V-EMA) und die Richtungsbewegung Indikator Wir sammeln Preis-und Volumen-Daten für einige Aktien (oder Investmentfonds), Für die vergangenen N Tage, nämlich: (P 1 V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN) und berechnen, mit dieser Info: Num (jetzt) ​​EMA der letzten N Werte von (Volumen) (Preis) und Den (jetzt) ​​EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet Patience . Morgen, einmal weve bekam den Preis, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner bzw. 945 1 - 2 (N 1), für N 14 (ein 14-Tage V-EMA) haben 945 1 - 215 0.867 Um diesen Vorgang zu starten (vorher (1 - 945) Volumen x Preis und Den (jetzt) ​​(1 - 945) Volumen Danach verwenden wir die Zauberformel. Deutsch:. Englisch: v3.espacenet. com/textdoc? DB = EPODOC & ... PN = Beispiel Okay, nehmen wir an, dass der Schlusskurs und das Volumen 23,50 und 5.250,9, in Tausenden von Aktien gehandelt werden. Angenommen, das waren die Arbeit mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt, also 945 0.867. Und Num (jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (jetzt) ​​Num (jetzt) ​​Den (jetzt) ​​16412698.37 23,50 also. Aber das ist nur bis heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt haben. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen nehmen wir an, dass unser Preis und Volumen 24,50 und 1.477,8 Kilo-Aktien sind, also jetzt verwenden wir Magic Formula: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was du nach einem Volumen gewichtet hast. Gut. Äh nicht genau. Wäre wirklich nach einem Volumen-gewichteten Richtungsbewegungsindikator (DMI). Ive vergaß was das ist. Dann geh zurück und lest das Technical Analysis Zeug. Jedoch in einer Nußschale, berechnen wir eine Folge von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der täglichen Höhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und wir berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bärenpunkte, die diese EMA s DMI und DMI anrufen - und wir werden aufgeregt, wenn DMI über DMI steigt - weil wir dann erwarten, dass die Aktie abhebt. Also schauen wir uns ihren Unterschied an: ADX (DMI) - (DMI-) so dass. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Wir wollen den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen, der Gartenvielfalt-DMI und der volumengewichteten Version betrachten, die auch VDI anrufen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai negativ war. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns sorgen Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hätten wir das Volumen in unsere Berechnungen aufgenommen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) statt. Nicht unterbrechen Wenn wir Volumen einschließen. Wir finden folgendes: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren wir glücklich. Die Aktie, denken wir, werden sich schnell erholen. Aber es könnte den anderen Weg gehen. Ich meine. Ja, es könnte den anderen Weg gehen. Einschließlich das Volumen könnte dich sehr nervös machen. Zum Beispiel, Heres eine andere Aktie. Ohne die Volume-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), die ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir aber das Volumen einschließen, geht der VDX ​​negativ. Für eine Woche oder so. Also, was ist die Moral dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) nur dann denken, wenn der VDX ​​positiv (oder negativ) um einen signifikanten Betrag geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Ich schlage vor, dass ich dann einen Prozentsatz bekomme und dich entspannen würde, wenn der VDX ​​nicht oben aufstehe, sage 30 oder fiel unten, sagen wir: -30: Also wenn ich den VDX-Tropfen auf -15 sehe, wie in der obigen Grafik, gehe ich einfach zurück schlafen. Es gibt eine Kalkulationstabelle, mit der du spielen kannst. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - klick auf das Bild, um die. ZIP d Spreadsheet herunterzuladen. In der Zwischenzeit, heres ein paar VDX ​​s (im Gegensatz zu ADXs) zu denken: Und, für eine Änderung des Tempo (weil gibt es nicht kein Volumen Zahlen für diesen Index), die ADX für die Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem großen Drop in der NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: Also, es sieht aus wie ADX erwartete den Tropfen. Sorta Wenn wir uns über einen 30 Tropfen begeistern. Glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun. Äh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX Zeug Sie aus der Nasdaq gehalten haben, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben 1.000 in die Nasdaq investiert, im Januar 2000 und wir sehen den ADX. Wenn es unter -30 fällt, verkaufen wir alles, leg das Geld unter ein Kissen und warte. Wenn der ADX über 30 geht, kauften wir wieder zurück und bleiben dort, bis es unter -30 wieder fällt. Sieht aus wie Sie 12.9 für das Jahr gemacht haben, während die NAZ sank. Was über 40. Ja, aber bemerken, dass ich im März verkaufte und das Bargeld bis Ende Mai hielt. Ich kaufte mich auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August, und stieg später aus, als der ADX von 30 auf -30 in etwa einer Woche oder so sank. Und ich habe Geld verloren Also, glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun. Äh nicht wirklich. Also, erraten, welchen Vorrat wir uns sorgen müssen, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen bekomme ich Pfizer Bist du sicher, frage mich noch einmal in einer Woche oder drei. Heres eine neuere Pfizer. Aha Also deine Vorhersage ist lausig. Ya gewinnt etwas. Du verlierst etwas. Aber ist VDX. Das Volumen-gewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Äh Lass es versuchen, auf einige auf lager zu verkaufen, die schon seit einer Weile herum sind, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Es war schon da, da die DOW nur ​​ein Dutzend Aktien hatte und Id das sagen. Okay, heres was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise (OpenHighLowClose) 4 berechnen wir den 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX ​​über 30 steigt, kaufen wir die Aktie bei den nächsten Wochen Eröffnungspreis. Wenn der VDX ​​unter -30 fällt, verkaufen wir den Bestand an den nächsten Wochen Eröffnungspreis und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan85 bis Jun01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zwischen den Aktien - und Geldmarkt wechseln: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE war der annualisierte Gewinn von Jan85 bis Jun01 20,0 und für VDX ​​war es 23.1. Was ist mit ADX? Was, wenn du das Volumen einfach ignoriert hast. Für ADX lag der annualisierte Gewinn bei etwa 22,9. Großes Geschäft Aah. Aber wenn Sie 100K investiert haben für jene Jahre, itd machen einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX anstelle von ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist wichtig, eh Und wenn wir nur ein Buy - Und halten mit der GE-Aktie, wed etwa 2M bis Juni01. Diese 4-Wochen-Mittelung. Ist das die beste Nummer Und das ist das? Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe wählen - 100, entspannen, nichts tun Du brauchst die Adrenalin-Eile Wähle - 5. Aha Also hast du die historischen Daten gesehen und die Parameter wie 4-Wochen und 30 gepickt. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, man muss historische Daten für jede Aktie verwenden, um die entsprechenden Parameter für diese Bestände zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn du die Lautstärke ignoriert hast und gerade ADX benutzt hast. Der annualisierte Gewinn wäre gewesen. Äh 17,0, aber ich muss sagen, dass es sinnvoller ist, das Volumen einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es gibt normalerweise mehr Leute. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des durchschnittlichen Preises für eine Aktie gezahlt. Mit dem Preis, allein, ist wie sagen, die Größe eines Autos - ignorieren das Gewicht des Autos - dass nur seine Größe allein bestimmen, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Sein wie das sagen das. Für Gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Kalkulationstabelle. Sie geben einfach das Stock Symbol ein, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Netz verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten herunter und zeichnet den VDX (thanx zu Ron M) auf. Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Kalkulationstabelle herunterzuladen, RIGHT - Kick HIER und Save Target oder Save Link. Volume Oszillatoren in der technischen Analyse Volume Based Technical Analysis Volume Oscillator Über: Verwenden von Volumen Oszillatoren in der technischen Analyse, um Volumen zu analysieren und zu bewerten Volumenstöße. Spotting Perioden Volumen zu erhöhen, die als Aktionen von quotbig moneyquot erklärt werden könnte. Der Volumenoszillator misst die Beziehung zwischen 2 Volumenbewegungsdurchschnitten (VMAs), die die Divergenz zwischen zwei 2 VMAs mit unterschiedlichen Einstellungen zeigt. Wir nennen die kürzere VMA die quotfast VMAquot (VMA1 auf IV-Diagramm) die längerfristige VMA heißt die quotslow VMAquot (VMA2 auf IV-Diagramm). Die Formel für die Berechnung des Volumenoszillators lautet: Volumenoszillator Fast VMA - Slow VMA Dementsprechend kann aus der obigen Formel ein prozentualer Volumenoszillator (PVO) abgeleitet werden, der wie folgt berechnet wird: PVO (Fast VMA - Slow VMA) Langsame VMA Die VMA Selbst zeigt das durchschnittliche Volumen über einen bestimmten Zeitrahmen. Durch die Berechnung und Darstellung der Differenz zwischen einer langsamen und einer schnellen VMA können Sie bestimmen, inwieweit die schnelle VMA über oder unter dem langsamen VMA handelt. Dies gibt einen Hinweis auf die Intensität der kurzfristigen Handelsaktivität im Vergleich zur durchschnittlichen Handelsaktivität über einen längeren Zeitraum. Angenommen, am 17. Juni 2005 analysieren Sie den SampP 500 Index mit einem 1-tägigen VMA als dem schnellen VMA und einem 10-tägigen VMA als langsamen VMA. Nehmen wir an, dass die: 1-tägige VMA einen Wert von 2.394.012 K Aktien hat 10-Tage-VMA hat einen Wert von 1.780.324 K Aktien Der Volumenoszillator (110) beträgt 613.688 K und der PVO-Wert beträgt 34,5. Durch die Überprüfung der Volumenoszillatorwerte können Sie die Schlussfolgerung ziehen, dass die Handelsaktivitäten am SampP 500 am 17. Juni die durchschnittliche Handelsaktivität der letzten 10 Tage um 34,5 überschritten haben. Am 17. Juni gewann der SampP 500 0,78. Infolge des Volumenanstiegs während des an diesem Tag beobachteten Preisvorschlags ging die SampP 500 in den nächsten Tagen um fast 2 zurück. Der Volumenoszillator erlaubt eine mathematische Auswertung von Volumenstößen. Mit diesem Tool können Sie die Auswirkungen eines Volumenstoßes auf dem Markt zu beurteilen. Große positive Oszillatorwerte deuten auf signifikante Volumenstöße hin. Wenn solche Volumenstöße auftreten, während ein Index höher ist, sind sie durch unsere Definition, die das Volumen überschritten hat. Umgekehrt, wenn solche Volumenstöße während eines bearish Marktes auftreten, nennen wir sie quotselling Volumen surgesquot (für weitere Details zu diesen Definitionen, beziehen sich bitte auf unsere Chart School). Durch die weitere Analyse der entsprechenden Volumenoszillatorwerte können die Händler beurteilen, inwieweit ein bestimmter Anstieg den Markt - kurz-, mittel - und langfristig - auf den Markt bringen wird. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für einen Intraday-Volumenoszillator. Zwei VMAs werden verglichen: eine 15-minütige VMA als schnelle VMA und eine 1-tägige VMA als langsame VMA. Abbildung 1: Beispiel eines Intraday-Volumenoszillators. SampP 500 Index. 22. April 2005. 15 Minuten schnell VMA 1-Tage langsamer VMA. Das obige Beispiel zeigt deutlich, wie der Spitzenwert des Volumenoszillators dem Punkt entspricht, an dem der Index seinen Trend von unten nach oben umkehrt. Der PVO-Wert gibt einen Hinweis auf die Größe eines bestimmten Volumenstoßes. Grundsätzlich zeigt es, wie hoch der 15-minütige VMA im Verhältnis zum täglichen Durchschnittsvolumen (1-Tages-VMA) stieg. Sie können dies auch bei unseren regelmäßigen Volumen-Charts sehen, denn jeder Tag, der durchschnittliche Volumenausgabe variiert, ist schwierig, Volumenstöße zu bewerten oder sie mit Überspannungen in der Vergangenheit zu vergleichen. Der Vorteil des PVO-Wertes ist, dass es vergleichbar ist - es stellt einen prozentualen Wert dar. Mit den PVO-Zitaten. Sie können in der Vergangenheit Volumenstöße analysieren, kritische PVO-Werte festlegen, bei denen der Trend am ehesten umgekehrt wird (über verschiedene Zeitrahmen) und ein Handelssystem aufbauen, das am besten zu Ihrem Trading-Stil passt. Für das Studium von Volumenstößen über verschiedene Zeitrahmen empfehlen wir folgende VMA-Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen auch je nach persönlichem Trading-Stil variieren können: Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Bevor Sie den Volumenoszillator als Handelsindikator anwenden, empfehlen wir Ihnen, unseren Chartverlauf zu durchsuchen. Dies wird Ihnen helfen, die besten Einstellungen für die schnelle und die langsame VMA zu bestimmen, und es wird Ihnen helfen, bei der Festlegung, bei denen PVO Ebenen Trend Umkehrungen sind am ehesten auftreten. Ein Beispiel, um das oben zu veranschaulichen: Angenommen, ein Trader macht 1 - 2 Trades pro Woche. Er oder sie könnte eine 1-tägige und eine 10-tägige VMA verwenden und eine PVO-Alarmstufe von 20 definieren. Wenn dieser Trader dann einen Lautstärke-Anstieg auf einem 15-Tage-Chart und einem PVO von (110) - was bedeutet, dass die schnelle VMA (Dh die 1-tägige) VMA ist der Handel 20 über dem langsamen (dh der 10-tägigen) VMA - es gibt eine gute Chance, dass der Markt bald seinen aktuellen Trend umkehrt, zumindest kurzfristig. NEXT: On-Balance-Volumen Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, ausgestrahlt, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass irgendwelche unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht werden, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1 169 1997-2017 MarktVolume Alle Rechte vorbehalten.